Liquidity Risk Manager — løn 2026: 58.113 kr. om måneden

En liquidity risk manager — likviditetsrisikoansvarlig — arbejder med bankens evne til at betale. En bank kan være sund på papiret og alligevel gå ned, hvis pengene ikke er der, når de skal bruges.

Området fik fornyet alvor efter bankkriser, hvor institutter kollapsede på få dage, fordi indskydere hævede samtidig.

• Følge pengestrømmene: hvad kommer ind og ud i dag, i morgen, om en måned og om et år
• Nøgletal til tilsynet: de lovbestemte mål for, om banken kan klare en periode med stort udtræk, og om finansieringen har passende løbetid
• Stresstest: hvad sker der, hvis en stor del af indskuddene forsvinder, markedet lukker, eller bankens kreditvurdering falder
• Beredskabsplan: en plan for, hvad der gøres i hvilken rækkefølge, hvis likviditeten strammer til
• Likviditetsbuffer: de aktiver, der hurtigt kan omsættes til kontanter, og hvor meget de reelt kan sælges for under pres
• Prissætning internt: afdelinger, der binder likviditet længe, skal betale for det, ellers vokser risikoen usynligt
• Rapportering: til direktion, bestyrelse, Finanstilsynet og ved koncerner også til udenlandske myndigheder
• Aftaler: de krav i låneaftaler, der kan udløse pludselige betalinger

Den faglige kerne er at arbejde med det, der sjældent sker, men er ødelæggende. Modeller bygget på normale tider er ubrugelige, og en stor del af faget er at vurdere, hvad der holder når adfærden ændrer sig.

Arbejdet findes i banker, realkreditinstitutter, pensions- og forsikringsselskaber og i større koncerners egne finansafdelinger.

Hvilken lovgivning dækker denne rolle? Kreditinstitutter er omfattet af EU's kapitalkravsforordning, der fastsætter de bindende likviditetskrav, og af lov om finansiel virksomhed med Finanstilsynet som myndighed. Institutterne skal desuden selv vurdere deres likviditetsbehov og have en beredskabsplan, og ledelsen har ansvaret for risikostyringen. EU-forordningen DORA stiller krav til den digitale modstandsdygtighed, der understøtter betalingsevnen.

Beregningerne laves i bankens treasury- og risikosystemer, hvor alle ind- og udgående betalinger samles på løbetid, og i Excel til de analyser, der ikke findes i systemet.

Til scenarier og modeller bruges Python, R eller MATLAB, fordi antagelserne skal kunne ændres hurtigt og resultaterne dokumenteres.

Data hentes fra bankens kernesystem — indlån, udlån, træk på kreditter — og fra markedsdata i Bloomberg eller Refinitiv for de aktiver, bufferen består af.

Rapporteringen til myndighederne sker i faste indberetningsformater med korte frister, og en fejl i en indberetning er en tilsynssag i sig selv. Internt vises billedet i Power BI eller faste rapporter: dagens likviditet, nøgletallene mod kravene og resultatet af den seneste stresstest. Beredskabsplanen afprøves i øvelser med ledelsen.